ＭＡＣＤを使ったＥＡ（１）

概要

オシレーター系インジケータと言えばRSI、ストキャスティクスと共に必ず上がるMACD。

他のオシレーター系インジケーターは相場の過熱感を測るものが多い中、MACDはオシレーター系でありながら移動平均線を元にトレンドを測る指標となっています。

今回はMACDをEA化してみて勝つ事が出来るのか試してみました。

MACDとは英語で「Moving Average Convergence and Divergence」の頭文字をとった略語で、日本語に訳すと「移動平均収束拡散」になります。

移動平均線をもとにしたトレンドの強さを測るオシレーター系のインジケーターで、トレンドの転換点を判断するための指標として利用されます。

MACDはMACDラインとシグナルラインの2本のラインで構成され、一般的にはMACDラインがシグナルラインを下から上に突き抜けたときに買いのシグナル、MACDラインがシグナルラインを上から下に突き抜けたときに売りのシグナルと判断します。

MACDの各パラメーターをMT4のデフォルト値である、短期EMAを12、長期EMAを26、シグナルを9とします。

MACDのシグナルが0以下の時、MACDの値が確定足でシグナルの値を上抜けた時にエントリーします。

MACDのシグナルが0以上の時、MACDの値が確定足でシグナルの値を下抜けた時にエントリーします。

MACDの値が確定足でシグナルの値を下抜けた時に利益確定決済、または、損切り決済します。

MACDの値が確定足でシグナルの値を上抜けた時に利益確定決済、または、損切り決済します。

通貨ペアはUSD/JPY

時間足は5分、15分、30分、1時間、4時間、日足

初期証拠金は日本円で1,000,000円

ロットは0.01（1000通貨）

スプレッドは10（1pips）

新しい足（バー）が出来た時に1度だけエントリー、決済の判断を行います。

ロング1ポジション、ショート1ポジション、両建て時に最大で2ポジションエントリーします。

各時間足、2018年～2022年の5年間のバックテストで検証してみました。

今回は教科書的な手法である、シグナルの値が0以下の時にMACDがシグナルを上抜けるとロングエントリー、シグナルの値が0以上の時にMACDがシグナルを下抜けるとショートエントリーで検証してみました。

検証結果の通り、教科書的な手法ではほとんどまともに勝てません。

唯一4時間足だけはまだましな結果となりました。

まあ、実際に裁量トレードでMACDを使う時は、単純にシグナルが0以下の時にMACDとシグナルがクロスしたからといってロングエントリーしないと思います。

やはり、ロングエントリーする場合だと、MACDとシグナルのクロスがある程度0より低い位置で起こった場合にエントリーしますよね。

MACDの値は短期EMAー長期EMAとのことなので、MACDの値をpips換算すればシグナルが何pips下の時にエントリーといった指定が出来ると思います。

次回は、単純にシグナルが0以上0以下ではなく、pips換算値で何pips下、または、何pips上でMACDとシグナルがクロスした時にエントリーすれば勝てるのか、最適化して検証してみたいと思います。