ＲＳＩを使った順張りＥＡ

概要

前回はオシレーター系インジケーターと言えば必ず思い浮かぶであろうRSIの逆張り手法をEAで試してみました。

まあよく言われる通りレンジ相場では勝てても、ひとたびトレンドが発生すればボコボコにやられてしまいました。

そこで今回はトレンドに乗っかるという意味で、ネットで「RSI」、「手法」で検索するとちょこちょこヒットする、順張り手法をEA化して試してみたいと思います。

で、やり過ぎない程度にいろいろ工夫しながら検証してみたのですが、先に結論を言ってしまうと全然ダメでした。

まあひどい結果なので検証結果を書き留めておこうか悩んだのですが、せっかく時間をかけて検証したので書き留めておこうと思います。

エントリー

ロングエントリー

期間14のRSIの値が確定足で50％を上抜けた時、かつ、期間9のRSIの値が70％以下の時にエントリーします。

ショートエントリー

期間14のRSIの値が確定足で50％を下抜けた時、かつ、期間9のRSIの値が30％以上の時にエントリーします。

決済

ロング利益確定

期間9のRSIの値が確定足で70％以上になった時に利益確定決済します。

ロング損切り

期間9のRSIの値が確定足で30％以下になった時に損切り決済します。

ショート利益確定

期間9のRSIの値が確定足で30％以下になった時に決済します。

ショート損切り

期間9のRSIの値が確定足で70％以上になった時に損切り決済します。

その他の仕様

通貨ペアはUSD/JPY

時間足は5分、15分、30分、1時間、4時間、日足

初期証拠金は日本円で1,000,000円

ロットは0.01（1000通貨）

スプレッドは10（1pips）

新しい足（バー）が出来た時に1度だけエントリー、決済の判断を行います。

ロング1ポジション、ショート1ポジション、両建て時に最大で2ポジションエントリーします。

検証結果

各時間足、2018年～2022年の5年間のバックテストで検証してみました。

5分足

15分足

30分足

1時間足

4時間足

日足

まとめ

いや～、惨憺たる結果ですね・・・

トレンドが発生している時にはことごとく押目、戻りを逆方向に拾っている感じです。　笑

FXを始めたころ、たまたまレンジ相場でRSIを使って勝ちまくった時、無敵の聖杯を見付けたつもりで愚直に実践して、気が付けば突然ボコボコにやられていました。

当時は大した過去検証もせずに夢中で取り組んでいましたが、今回の検証結果から考えれば勝てるわけありませんよね。

何となく直感ですが、執行時間足で使うのではなく、上位足でトレンド判断に使う方が良い結果が出そうな感じがします。

裁量トレードでの過去検証は大変ですけど、EA化して検証すればほんの数時間から数日パソコンに任せて放っておけば終わります。

いつも検証をしていて思うのですが、楽ちんですよね。

今回の検証に使用したEAはこちらになります。

パラメータを解放していますので、最適化して楽しんでみてください。

良いパラメータの組み合わせを見付けて、リアル口座で使ってみようと思う方がいらっしゃいましたら、十分に検証をして頂いた上で、全て自己責任においてご使用ください。