概要
前回、USD/JPY以外の通貨ペア（EUR/USD、EUR/JPY、GBP/USD、GBP/JPY、EUR/GBP）で検証した移動平均線のパーフェクトオーダー。
トレンドが発生しやすい通貨ペアは良い傾向があったので、ある程度利益が乗ったところで、その利益を確保出来るようにトレーリングストップ機能を追加して検証してみました。
前回の検証はこちら。
エントリー
ロングエントリー
期間25の単純移動平均線＞期間75の単純移動平均線＞期間200の単純移動平均線が確定足で成立した時にエントリーします。
ショートエントリー
期間25の単純移動平均線＜期間75の単純移動平均線＜期間200の単純移動平均線が確定足で成立した時にエントリーします。
決済
ロング決済
期間25の単純移動平均線＞期間75の単純移動平均線＞期間200の単純移動平均線が確定足で成立しなくなった時に決済します。
ショート決済
期間25の単純移動平均線＜期間75の単純移動平均線＜期間200の単純移動平均線が確定足で成立しなくなった時に決済します。
トレーリングストップ機能
トレーリングストップ開始位置
トレーリングストップ機能の開始位置。この値に次のトレーリングストップ幅を加算した値以上になると逆指値がトレーリングストップ開始位置に移動します。
トレーリングストップ幅
逆指値が、常に現在の売値、または、買値とこのトレーリングストップ幅を維持しながら移動します。
トレーリングストップ開始位置、トレーリングストップ幅の設定値
5分足から1時間足は2022年の1年間、4時間足、日足は2018年から2022年の5年間のヒストリカルデータで最適化を行って求めた値を設定。
その他の仕様
通貨ペアはEUR/USD、EUR/JPY、GBP/USD、GBP/JPY、EUR/GBP
時間足は1時間足
初期証拠金は日本円で1,000,000円
ロットは0.01（1000通貨）
スプレッドは10（1pips）
利益確定幅は60pips
損切り幅は60pips
新しい足（バー）が出来た時に1度だけエントリー、決済の判断を行います。
ロング1ポジション、ショート1ポジション、両建て時に最大で2ポジションエントリーします。
検証結果
各通貨ペア、2018年～2022年の5年間のバックテストで検証してみました。
EUR/USD
EUR/JPY
GBP/USD
GBP/JPY
EUR/GBP
まとめ
全体として改善する結果になりました。
特にGBP/USD、GBP/JPYはもう少し工夫してパラメターの値を詰めれば実戦投入したくなるような結果となっています。
なんかパーフェクトオーダーはポンド系と相性が良さそうですね。
ゴールデンクロス、デッドクロスより1本移動平均線が多い分、しっかりその効果が表れる結果となりました。
5回に渡って検証して来ましたが、今回の検証ではエントリー、エグジットは単純にパーフェクトオーダーが成立しているか否かで判断しました。
この部分を例えば長期移動平均線でトレンドをとらえ、中期移動平均線と、短期移動平均線でエントリータイミングを計るといった、それぞれの移動平均線に役割分担を明確にロジックに落とし込むと、単純に成立しているか否かで判断するより良い結果になるかもしれないでね。
またその辺りの工夫を実装したEAを作って、検証を行ってみたいと思います。
今回5回に渡って検証に使用したEAはこちらになります。
ゴールデンクロスのEAと同じくローソク足と移動平均線の位置関係によるトレンドフィルター機能も付いてますが、効果のほどは全く分かりません。 笑
パラメータを解放していますので、最適化して楽しんでみてください。
良いパラメータの組み合わせを見付けて、リアル口座で使ってみようと思う方がいらっしゃいましたら、十分に検証をして頂いた上で、全て自己責任においてご使用ください。余計な心配だとおもいますが。 笑
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