概要
前回、各時間足で検証した移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロス。
5分足より長い時間足の方が結果が良い傾向があったので、ある程度利益が乗ったところで、その利益を確保出来るようにトレーリングストップ機能を追加して検証してみました。
前回の検証はこちら。
エントリー
ロングエントリー
期間25の単純移動平均線が期間75の単純移動平均線を確定足で上抜けた時にエントリーします。
ショートエントリー
期間25の単純移動平均線が期間75の単純移動平均線を確定足で下抜けた時にエントリーします。
決済
ロング決済
期間25の単純移動平均線が期間75の単純移動平均線を確定足で下抜けた時に決済します。
ショート決済
期間25の単純移動平均線が期間75の単純移動平均線を確定足で上抜けた時に決済します。
トレーリングストップ機能
トレーリングストップ開始位置
トレーリングストップ機能の開始位置。この値に次のトレーリングストップ幅を加算した値以上になると逆指値がトレーリングストップ開始位置に移動します。
トレーリングストップ幅
逆指値が、常に現在の売値、または、買値とこのトレーリングストップ幅を維持しながら移動します。
トレーリングストップ開始位置、トレーリングストップ幅の設定値
5分足から1時間足は2022年の1年間、4時間足、日足は2018年から2022年の5年間のヒストリカルデータで最適化を行って求めた値を設定。
その他の仕様
通貨ペアはUSD/JPY
初期証拠金は日本円で1,000,000円
ロットは0.01（1000通貨）
スプレッドは10（1pips）
利益確定幅は60pips
損切り幅は60pips
新しい足（バー）が出来た時に1度だけエントリー、決済の判断を行います。
ロング1ポジション、ショート1ポジション、両建て時に最大で2ポジションエントリーします。
検証結果
各時間足、2018年～2022年の5年間のバックテストで検証してみました。
5分足
15分足
30分足
1時間足
4時間足
日足
まとめ
15分足だけは、たまたま最初に設定した値が一番良かったようで、最適化で求めたトレーリングストップ開始位置、トレーリングストップ幅では変化なしでしたが、その他の時間足は総じて純益、プロフィットファクタ共に改善しました。
やはり建値で逃げたり、ある程度利益が乗ったところで利益を確保することは大事ですね。
次回はUSD/JPYで一番期待が高そうな1時間足で他の通貨ペアがどのような結果になるか検証してみたいと思います。
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